성과 대시보드

트레이딩 지표 이해하기

이 대시보드의 모든 숫자는 Stockade 모의투자 시뮬레이터에서 종료한 거래를 바탕으로 계산되며, 브라우저에 로컬로 저장됩니다. 각 지표가 실제로 무엇을 측정하는지 아는 것이 트레이딩을 제대로 검토하는 것과 단순히 손익만 바라보는 것의 차이를 만듭니다 — 트레이딩 성과 분석하기에서 승률, 손익비, 낙폭을 더 깊이 다룹니다.

핵심 통계

총손익

종료된 모든 거래의 실현 손익 합계입니다. 열려 있는 포지션은 종료되기 전까지 반영되지 않으므로, 겉으로 좋아 보이는 총합이 아직 장부에 남아 있는 손실 포지션을 가릴 수 있습니다.

자본

현재 계좌 가치입니다 — 시작 자금 10만 달러에 총손익을 더한 값입니다.

승률

수익으로 종료된 거래의 비율입니다. 높은 승률은 안심이 되지만 그 자체만으로는 큰 의미가 없습니다 — 80%의 확률로 이기는 전략이라도 나머지 20%의 손실이 충분히 크다면 결국 손해를 볼 수 있습니다.

손익비

총이익을 총손실로 나눈 값입니다. 1.0배를 넘으면 잃은 것보다 번 것이 많다는 뜻이며, 1.5배 이상이면 일반적으로 견고한 수준으로 평가됩니다. 승률로는 알 수 없는 질문, 즉 잃은 한 단위당 얼마를 버는지를 알려줍니다.

평균 이익

수익 거래의 평균 이익입니다. 평균 손실과 비교해 보세요 — 평균 이익이 더 작다면, 손익분기점을 맞추기 위해 그만큼 높은 승률이 필요합니다.

평균 손실

손실 트레이드의 평균 손익으로, 음수로 표시됩니다. 손익이 정확히 0으로 종료된 트레이드는 승률과 마찬가지로 손실로 집계되며, 손실 트레이드를 기록하기 전까지 카드에는 대시(—)가 표시됩니다. 승률 및 평균 이익과 함께 쓰면 트레이드 한 번당 평균적으로 얼마를 벌거나 잃는지를 나타내는 기댓값을 계산할 수 있습니다 — 공식에 넣기 전에 부호를 떼세요.

최대 낙폭

자본이 고점에서 저점까지 가장 크게 하락한 비율입니다. 이는 고통의 지표입니다. 실전 트레이딩에서는 수학적 계산보다 먼저 이 지표가 전략을 끝내는 경우가 많습니다. 포지션 사이징과 1% 규칙에서 낙폭이 왜 그렇게 중요한지에 관한 회복 계산법을 다룹니다.

자본 곡선

자본 곡선은 거래를 종료할 때마다의 계좌 가치를 그래프로 나타냅니다. 곡선의 모양이 끝점보다 더 중요합니다 — 꾸준한 상승은 반복 가능한 프로세스를 시사하는 반면, 한두 번의 큰 도약으로만 이루어진 평평한 선은 대개 운을 의미합니다.

매매일지

매매일지는 종료된 모든 거래를 종목, 방향, 진입가와 청산가, 수량, 손익, 보유 시간과 함께 나열합니다. 평균 보유 시간은 유용한 현실 점검 지표입니다 — 많은 트레이더가 손실 포지션을 수익 포지션보다 훨씬 오래 들고 있거나, 의도했던 것보다 훨씬 짧은 시간대에서 거래하고 있다는 사실을 발견하게 됩니다.

시간대별 히트맵

히트맵은 결과를 요일과 시간대별로 나누고, 각 칸을 순손익에 따라 색으로 표시합니다. 거래 수가 충분하다면 특정 세션이 손실의 대부분을 조용히 차지하고 있다는 사실을 드러낼 수 있습니다. 표본이 너무 적을 때는 주의하세요 — 하나의 칸이 의미를 가지려면 그 뒤에 수십 건의 거래가 뒷받침되어야 합니다.