Tableau de bord de performance

Comprendre vos indicateurs de trading

Chaque chiffre de ce tableau de bord est calculé à partir des trades que vous avez clôturés dans le simulateur de paper trading de Stockade et stocké localement dans votre navigateur. Savoir ce que mesure réellement chaque indicateur fait toute la différence entre analyser son trading et simplement contempler son P&L — analyser la performance de votre trading détaille davantage le taux de réussite, le facteur de profit et le drawdown.

Statistiques principales

P&L total

La somme des profits et pertes réalisés sur tous les trades clôturés. Les positions ouvertes ne sont pas comptabilisées tant qu'elles ne sont pas clôturées, si bien qu'un total flatteur peut cacher une position perdante encore ouverte.

Capitaux propres

La valeur actuelle de votre compte — le solde de départ de 100 000 $ plus le P&L total.

Taux de réussite

La part des trades clôturés terminés en profit. Un taux de réussite élevé est rassurant mais dit peu de choses à lui seul: une stratégie qui gagne 80 % du temps peut quand même perdre de l'argent si les 20 % de pertes sont assez importantes.

Facteur de profit

Le profit brut divisé par la perte brute. Toute valeur supérieure à 1,0x signifie que vous avez gagné plus que vous n'avez perdu, et 1,5x ou plus est généralement considéré comme solide. Il répond à une question à laquelle le taux de réussite ne peut pas répondre — combien vous gagnez par unité de perte encaissée.

Gain moyen

Le profit moyen de vos trades gagnants. Comparez-le à votre perte moyenne: si votre gain moyen est le plus petit des deux, il vous faut un taux de réussite proportionnellement élevé simplement pour atteindre l'équilibre.

Perte moyenne

Le P&L moyen de vos trades perdants, affiché en négatif. Un trade clôturé exactement à zéro compte comme une perte, le même découpage que pour le taux de réussite, et la carte affiche un tiret tant que vous n'avez enregistré aucun trade perdant. Avec le taux de réussite et le gain moyen, c'est tout ce qu'il faut pour calculer l'espérance, ce qu'un trade moyen rapporte ou coûte. Retirez le signe de la perte moyenne avant de la reporter dans cette formule.

Drawdown maximal

La plus grande chute de vos capitaux propres entre un sommet et un creux, exprimée en pourcentage. C'est l'indicateur de la douleur. Dans le trading réel, c'est souvent ce qui met fin à une stratégie bien avant que les mathématiques ne le fassent. Le dimensionnement de position et la règle des 1 % explique la logique de récupération qui rend le drawdown si important.

Courbe d'équité

La courbe d'équité trace la valeur de votre compte après chaque trade clôturé. Sa forme compte plus que son point final: une montée régulière indique un processus reproductible, tandis qu'une ligne plate interrompue par un ou deux bonds énormes indique généralement de la chance.

Journal de trading

Le journal répertorie chaque trade clôturé avec son symbole, sa direction, ses prix d'entrée et de sortie, sa taille, son P&L et sa durée de détention. La durée moyenne est un bon test de réalité: de nombreux traders découvrent qu'ils conservent leurs positions perdantes bien plus longtemps que leurs positions gagnantes, ou qu'ils tradent sur une échelle de temps bien plus courte que prévu.

Carte de chaleur horaire

La carte de chaleur répartit vos résultats par jour de la semaine et par heure de la journée, en colorant chaque cellule selon le P&L net. Avec suffisamment de trades, elle peut révéler qu'une session en particulier est discrètement responsable de la majorité de vos pertes. Méfiez-vous d'un échantillon trop faible — une seule cellule a besoin de dizaines de trades derrière elle avant que sa couleur ne signifie quelque chose.