あなたはすでに自分のルールを知っています。今すぐそれを暗唱できるでしょう: 損切りは素早く、利益は伸ばす、飛び乗らない。しかしポジションが逆行し始めると、そのルールは静かに「損切りは素早く、ただし戻ってきそうなときは別、そしてたいてい戻ってくる」に変わります。何も違反しているようには感じません。なぜなら、違反すべき対象がそもそもなかったからです。ルールはあなたの頭の中に住んでおり、あなたがお金を失うのに忙しい間に、あなたの頭がそれを書き換えていたのです。
それが、プランを書き留めることのすべての論拠です: 性格特性としての規律ではなく、名前の付いたセクションを持つ文書であり、チャートの横に開かれ、あなたが冷静で何も懸かっていないときに決めたことを語ってくれるものです。
書かれていないプランがプランではない理由
書かれていないプランは意図の集まりであり、意図はプレッシャーの下で自ら形を変えます。負けている取引の最中、あなたの脳は10分前とは違う問題を解いています — 不快感を止めることです — そしてそこに至る最速のルートは、そのルールは実はあなたが思っていたものとは違っていたのだと決めつけることです。
書かれたプランは、その交渉の余地を取り除きます。ページ上の条件は満たされたか、満たされなかったかのどちらかです。それでもルールを破ることはあるかもしれませんが、今度はそれを破ったと自分でわかり、「あのときは違う読み方をしただけ」に溶けて消えるのではなく、違反として日記に記録されます。
それはまた、反証可能でもあります。40件の取引の後、その正確な条件が何かを生み出したかどうかを問うことができます。書かれていないプランは決して検証できません。なぜなら、それは一度として同じプランだったことがないからです。
プラン文書に必要な9つのセクション
テキストファイルかノートのページを開き、これらの見出しを書きましょう。全体は1〜2ページに収まるべきです — 読まないプランは飾りにすぎません。
トレーディングプラン — v1 — 開始日 [日付]
1. マーケットと時間足 どの銘柄、どのチャート、どの時間帯か。
2. セットアップの定義 すべてが真でなければならない正確な条件。
3. エントリートリガー 自分をポジションに入らせる、たった1つの出来事。
4. ストップの配置 エントリー前に決めた、自分が間違っている場所。
5. ターゲットとエグジット 利食いする場所、および部分エグジットのルール。
6. 1取引あたりのリスク 口座に対する割合と、そこから導かれるサイズ。
7. 日次損失上限 自分のセッションを終わらせる数字。
8. エントリー前チェックリスト 5〜6個のはい・いいえの質問。
9. レビューと改訂 いつレビューし、いつこのページを変更してよいか。それぞれのセクションが、そうしなければその場の勢いで下してしまう決断を、事前に強制します。順番に取り組んでいきましょう。
すべてをカバーするより、マーケットと時間足を絞り込む方が良い
初心者は、銘柄が多いほどチャンスも多いという理論のもと、すべてを見張ろうとします。しかし実際には、それは判断が浅くなり、何がどう振る舞うかについての感覚がまったく身につかないことを意味します。1〜2銘柄と1つのチャート時間足を選び、それを書き留めましょう。日中に本業があるなら、その選択の多くはすでに決まっています — 見ていられない5分足は現実的な選択肢ではありません。デイトレードか複数日にわたる保有かは、この文書における最大の分岐点です。デイトレード vs. スイングトレードで、それを決める制約を解説しています。それから、セッション時間を書きましょう: 「私は09:45から11:30の間に取引し、それ以降は新規ポジションを開かない」は確認可能ですが、「チャンスがあるときに取引する」は確認できません。
見知らぬ人でも確認できるセットアップの定義を書く
これは初心者が飛ばしてしまうセクションであり、プランの残りの部分を機能させるセクションでもあります。テストはこうです: 見知らぬ人があなたの定義を読み、チャートを見て、1つも追加の質問をすることなく、そのセットアップが存在するかどうかを言えるか？
「上昇トレンドの押し目を買う」はひどく失敗します。押し目とは何か？ どれくらい深いのか？ 2人の人間が同じチャートに違う印をつけるでしょうし、あなた自身でも日によって違う印をつけるでしょう。同じアイデアを、確認できるように書いてみましょう。
セットアップ: 5分足EMA-9押し目継続。 6つの条件すべてが真でなければなりません。
- 5分足チャート上で、EMA 9がEMA 20より上、EMA 20がEMA 50より上にあり、その3本すべてが直近少なくとも12本のローソク足で上昇している。
- 価格が直近10本のローソク足以内で高値を更新している。
- 価格が押し戻され、EMA 9にタッチするかそれを下回るが、押し目の中のどのローソク足もEMA 20を下回って引けていない。
- 押し目は3本以下のローソク足である。
- 押し目の各ローソク足の出来高が、高値をつけた推進ローソク足の出来高より少ない。
- 時刻が10:00から15:00の間である。
そのどれもが、はい・いいえで答えられます。条件3は、押し目が「行き過ぎた」かどうかという議論に終止符を打ちます — 決めるのはEMA 20を下回って引けたかどうかであって、あなたの気分ではありません。EMAはその構造上遅行することにも注意してください: それらはすでに起きたことを描写しているため、これは予測ではなく、形成された条件を定義しています。あなたは、このセットアップが機能すると主張しているのではなく、それが確かめられるほど十分に定義されていると主張しているだけです。
エントリー、ストップ、ターゲットは3つの別々の決断である
その場でまとめて決めると、これらは「よさそうだ」というひとつの感覚に潰れてしまいます。別々に、事前に決めると、それらは互いに問いただし合います — そして、しばしばその答えは、その取引は取る価値がないというものです。
エントリートリガー。 ゾーンではなく1つの出来事: 押し目の後、EMA 9を上回って引けた最初の5分足の高値の0.02上に買いストップ注文を置く。3本のローソク足以内に発動しなければキャンセルする。 このキャンセル条項がなければ、すでに期限切れになったセットアップに、待機注文がぶら下がったままになります。
ストップの配置。 ドル金額ではなくチャート上の場所: 押し目の最安値の0.02下。 そして拒否権: そのストップがエントリーから0.60以上離れていれば、その取引は見送る。 ストップは、セットアップが間違っていたと証明される場所に置くべきです。その場所が賢明にサイジングするには遠すぎるなら、都合の良い場所にストップを動かすのではなく、見送りましょう。
ターゲットとエグジット。 リスク幅の2倍で利食いする。理由にかかわらず15:00のローソク足の引けでエグジットする。 この時間ベースのエグジットは、決断できずに保有し続けるポジションのじわじわとした失血を防ぎます。
実例: エントリーが48.32で約定し、押し目の安値は47.86だったので、ストップは47.84に置かれます。1株あたりリスクは48.32 − 47.84 = 0.48、ターゲットは48.32 + (2 × 0.48) = 49.28です。すべての数字は、あなたが買いをクリックする前から存在しており、この3つはすべてブラケットとして一緒に発注できます。
1取引あたりのリスクと、セッションを終わらせる日次損失上限
セクション6は、リスクを株数に変換します。$25,000の口座で1% — $250 — をリスクにし、1株あたり0.48なら、250 ÷ 0.48 = 520株です。48.32での520株は、$250のリスク判断から$25,126のエクスポージャーになることに注意してください。小さなリスク数字が、大きなポジションを意味することがあります。だからこそ、その計算はポジションサイジングと1%ルールで独立して扱われているのです。あなたのプランには、プレッシャーの下で再導出する数字ではなく、パーセンテージと計算式そのものがページ上に必要です。
セクション7は、ほとんどの初心者が省略してしまい、最も必要としているものです。日次損失上限と、それに達したときに何が起こるかを書きましょう。 ここでは、3回のフルロスは$750、つまり3%です — だから: その日−$750になったら、プラットフォームを閉じる。 「サイズを小さくして取引する」ではありません。閉じるのです。それは、あなたが最悪の判断を下すまさにその状態 — 負けた直後 — からのダメージに上限を設けてくれます。
エントリー前チェックリストと、日次・週次レビュー
チェックリストは、あなたのプランを、すべてのエントリー前に20秒で実行できるものに圧縮したものです:
- 6つのセットアップ条件はすべて、今、真か？
- ストップは特定されており、0.60以内か？
- 株数は、習慣ではなくストップから導き出したか？
- ターゲットは2Rに設定されているか？
- セッション時間内であり、日次損失上限を下回っているか？
- この取引を取るのは、プランに合致しているからか、それとも単にポジションを持ちたいからか？
そして2つのレビューがあります。日次レビューは、セッション後に10分かけます: それぞれの取引について、プラン通りだったか、書かれた通りに実行したか？ 遵守度を損益とは別に採点しましょう — プラン外で取った勝ちトレードは、プラン内で取った負けトレードよりも悪い結果です。なぜなら、それは間違った教訓を教え、繰り返されてしまうからです。
週次レビューは集計を見ます: 取ったセットアップ、見送ったセットアップ、遵守率、そしてトレーディング指標の分析で扱ったパフォーマンス数値です。ここで、損失が特定の時間帯に集中していることや、プラン外の取引がドローダウンの大部分を占めていることに気づきます。
いつプランを変更してよいか、いつはだめか
1つのルールがあり、それはページに太字で書く価値があります: プランは、予定されたレビューにおいて、意味のあるサンプル数の取引の後にのみ改訂できる — セッションの途中では決して、負けた直後でも決して。
セッションの途中でプランを変更することは、適応力のように感じられます。しかしそれは、プランの服を着た合理化にすぎません。「状況が変わったから」という理由で10:40に広げるストップは、どんな理由であれ広げていたであろうストップであり、あなたはただ後からその理由を見つけただけです。負けた取引があなたに教えたことは、日曜日になっても変わらず真実です。
「意味のあるサンプル」とは、その変更がノイズではなくパターンに答えるだけの十分な取引数を意味します — 30か40が最低ラインであり、それでも小さいものです。改訂するときは、1つだけ変更し、バージョン番号を上げ、日付を入れましょう。一度に3つのルールを変更すると、どれが重要だったのか永遠にわからなくなります。
最初のいくつかのプランは間違っていると想定しておきましょう。それはプロセスが機能している証拠です: バージョン1は、証拠によって不十分だと証明されるために存在しており、それは書かれていないプランには決してできないことです。上達するトレーダーは、最初の草稿で正しく推測した人ではありません — 間違っていると示せるほど具体的な草稿を書いた人です。
そして、この文書があなたに何をもたらすのかをはっきりさせておきましょう。プランはあなたを儲けさせるわけではありません。ルールをどう並べても、エッジは生み出されません。それがあなたを一貫させるのであり、それこそが、そもそもあなたのエッジが存在するかどうかを知ることができる唯一の条件です。40件の取引を同じ方法で実行すれば、解釈可能な結果が得られます。40通りの異なる方法で実行すれば、ただの物語が得られるだけです。
シミュレーターでこれを練習する
9つのセクションを書いたら、Stockadeのペーパートレーディングシミュレーターで、チェックリストを実行すること以外は何もしない20件の取引を行いましょう — $100,000の仮想残高とB/S/Fのショートカットのおかげでエントリーは些細なことになるため、だからこそチェックリストは意図的でなければなりません。6つの条件のうち2つはこの環境を生き延びられないため、それらをどう扱うかをあらかじめ決めておきましょう。条件5は出来高を読みますが、Stockadeはローソク足ごとにランダムな数字として出来高を描画しています — そこでそれを確認することは、ノイズを読んでいるだけです。条件6は、シミュレーターが持っていないセッション時刻を読みます: シミュレーターは継続的に動作し、10秒ごとにライブのローソク足を確定させ、寄り付きも引けも10:00もありません。これはまた、セクション1のセッション時間の行と、対応するチェックリストの項目も機能しなくします。両方とも自動的に満たされているものとして扱い、この練習が残り4つの条件を鍛えるものだと受け入れましょう — 6つすべては文書に残しておきます。なぜなら、あなたがこれを書いている本物のマーケットにとっては、6つすべてが正しいからです。それから/ja/analytics/を使って、あなたのセットアップの定義に合致した取引と、自分を説得して取ってしまった取引を比較しましょう。結果について2つの注意点があります: Stockadeの価格はどんなマーケットからでもなく、クライアント側のランダムウォークから来ているため、ここで「機能した」セットアップは、あなたの実行が一貫していたことを示すだけで、エッジについては何も示しません — そして仮想資金は、そもそもあなたにルールを書き換えさせた感情的な重みを取り除いてしまいます。それでもプロセスをリハーサルすることは役立ちます。意図的なペーパートレーディングで説明されている通りです。ただ、シミュレーションの結果を、検証済みのプランと決して混同しないでください。